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数字货币量化交易策略系列报告 ---均线交易策略

发布时间:2019-11-07

  在所有的技术指标中,移动平均线的应用最为广泛。因为它的构造方法简便,且成绩易于定量地检验:在技术图表分析中,关于市场趋势的分析在很大程度上是基于分析师的主观判断,因此很难在计算机上进行量化;而移动均线的规则却不随分析师的主观意志而改变,可以简易地编写为计算机程序,然后自动生成买入和卖出信号。

  从本质上而言,移动平均线是一种追踪趋势的工具,可以用以识别和显示旧趋势的终结或反转,以及新趋势的萌生。香港正版挂牌成语!因此,移动平均线从来不会预期市场的走向,而是对市场已经发生的事实做响应。一般而言,根据计算方式的不同,移动平均线被分为简单移动平均(SMA),线性加权移动平均(WMA)和指数加权移动平均(EMA)。其中,线性加权移动平均(WMA)应用在量化上时涉及浮点问题,容易出现漏洞,因此本文着重介绍简单移动平均和指数加权移动平均在量化上的应用。

  首先是简单移动平均。所谓简单移动平均其实就是算数平均。根据定义,第k个时间单位的m阶移动平均值(km)为:

  我们以BTC每日收盘价为例,在python上运行以下程序可以得到其均线图:

  另一类是指数加权移动平均,加权移动平均数是一种也别的移动平均,它给后期的价格给以较大的权重,而前期的价格给以较小的权重,并且囊括了金融产品自上市以来的所有历史价格,其计算公式如下:

  现在我们使用一个简单的双均线策略来构建一个简单的量化系统,这种技术被称为“双线相交法”:

  基于上述原理,我们构造如下交易系统(为方便调用,我们可以把交易系统封装成一个类,里面的各子系统再封装成函数):

  下面我们选取BTC季度合约30min收盘价数据,来测试上述均线策略的收益情况:

  另一方面,为了分析均线策略的实际效果,· 呈现历史大场面《打过长江去》致敬战争时代中的平凡英雄,49,我们将均线策略的综合累积收益与市场累积收益做对比,结果如下:

  从上图可以看出,相比于同期的市场收益情况,均线策略确实能取到一定的效果。

  均线策略多用在市场较为震荡的行情中,如果市场单一上涨或下跌,22344忘不了六和日产全新奇骏谍照曝光!那么均线策略将发出错误信号。以BTC日收盘价为例,自今年3月以来,BTC一直上涨,累积涨幅目前高达3倍左右,如果使用均线策略,其收益便不如市场收益。

  因此均线策略在日度策略中不建议常用,但可以用在15min、30min等高频以及高震荡的环境中。

  周末BTC冲高触及9400美元后再度出现回落,9000美元依旧发挥着支撑作用,窄幅震荡行情持续反复一周有余,目前盘面仍保持着“上涨乏力、下探谨慎”的胶着状态。

  从形态上来看,BTC反弹高点越来越低,下跌低点也逐步抬高,又是一个收敛形态的走势,只不过级别相对较小。这就意味着,市场再度陷入观望和等待情绪主导的鸡肋时刻。

  现阶段BTC走势未有任何趋势性的偏向,市场陷入迷茫,面对这种高不确定性行情短线分析基本上没意义,持有部分现货仓位不动才是最优选择。



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